PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFLO^SP500TR
Дох-ть с нач. г.27.29%26.96%
Дох-ть за 1 год36.71%35.01%
Коэф-т Шарпа3.053.06
Коэф-т Сортино4.354.07
Коэф-т Омега1.531.58
Коэф-т Кальмара6.104.45
Коэф-т Мартина16.0120.17
Индекс Язвы2.45%1.87%
Дневная вол-ть12.85%12.28%
Макс. просадка-8.36%-55.25%
Текущая просадка-1.11%-0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFLO и ^SP500TR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ^SP500TR

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFLO показывает доходность 27.29%, а ^SP500TR немного ниже – 26.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.67%
13.49%
VFLO
^SP500TR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 16.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.01
^SP500TR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SP500TR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 20.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.17

Сравнение коэффициента Шарпа VFLO и ^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
3.05
3.06
VFLO
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ^SP500TR

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-0.26%
VFLO
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ^SP500TR

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.53%
3.75%
VFLO
^SP500TR