Сравнение VFLO с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение VFLO с ^SP500TR

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

VFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFLO или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между VFLO и ^SP500TR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VFLO

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFLO:

-0.18

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

VFLO:

-0.13

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

VFLO:

0.98

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

VFLO:

-0.19

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

VFLO:

-0.77

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

VFLO:

3.66%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

VFLO:

15.94%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

VFLO:

-15.07%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

VFLO:

-15.07%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%.

VFLO

С начала года

-8.90%

1 месяц

-10.92%

6 месяцев

-7.87%

1 год

-3.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-11.96%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-1.18%

5 лет

15.63%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFLO и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFLO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VFLO: -0.18

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Сортино

VFLO: -0.13

^SP500TR: -0.00

Коэффициент Омега

VFLO: 0.98

^SP500TR: 1.00

Коэффициент Кальмара

VFLO: -0.19

^SP500TR: -0.08

Коэффициент Мартина

VFLO: -0.77

^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VFLO

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ^SP500TR

Максимальная просадка VFLO за все время составила -15.07%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VFLO

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ^SP500TR

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 9.02% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VFLO

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VFLO с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFLO и ^SP500TR

VFLO

^SP500TR

Сравнение VFLO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество