PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFLO и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.55%
13.28%
VFLO
^SP500TR

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 30.21%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 26.70%.


VFLO

С начала года

30.21%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

17.55%

1 год

38.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^SP500TR

С начала года

26.70%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

13.28%

1 год

32.85%

5 лет (среднегодовая)

15.78%

10 лет (среднегодовая)

13.26%

Основные характеристики


VFLO^SP500TR
Коэф-т Шарпа3.002.68
Коэф-т Сортино4.273.58
Коэф-т Омега1.521.50
Коэф-т Кальмара6.023.89
Коэф-т Мартина15.7017.49
Индекс Язвы2.46%1.88%
Дневная вол-ть12.87%12.24%
Макс. просадка-8.36%-55.25%
Текущая просадка0.00%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFLO и ^SP500TR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.002.68
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.273.58
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.50
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.023.89
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 15.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.7017.49
VFLO
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
2.68
VFLO
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок VFLO и ^SP500TR

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.46%
VFLO
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и ^SP500TR

Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31%
3.96%
VFLO
^SP500TR